窦融终究没去成他期盼的河西四郡。
而是服从调遣，跟着更始将军廉丹与太师王匡两位，来了直面匈奴王庭的沟搜郡（朔方郡）。
虽然窦融也不想出塞去打这场无缘无故的战争，可九月上旬时，更始将军带他们出鸡鹿塞仅四十里，连胡骑影子都没见到就撤回来，确实有点过分了。
回到鸡鹿塞后，窦融惴惴不安，想了许久后，还是请见更始将军廉丹。
“将军，陛下有诏，四路大军，先至者屯边郡，须皆具乃同时出，直指斗地，务击败匈奴右部主力。”
窦融隐晦地提起前汉宣帝时，有五将军出塞之役，皇帝和大将军霍光对他们的要求是“出塞两千里”。
其中，祁连将军田广明出边塞一千六百多里，斩杀俘虏匈奴十九人，获得牛马羊一百多头，却在明知匈奴主力在鸡秩山以西的情况下折返。
还有一路叫“虎牙将军”，出边塞八百多里，到达了丹余吾水边，就停住军队，便不往前走了，带着俘获的牛马，还斩杀边民千余人报功。
最终这两人都因未能完成军令，下狱自杀。
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